Gestão de Ativos e Passivos - Risco da Taxa de Juro da Carteira Bancária
Objetivos Gerais
Este curso destina-se principalmente às instituições implementem sistemas internos e metodologias que permitam identificar, avaliar, gerir e mitigar riscos decorrentes de alterações nas taxas de juro que possam afetar o valor económico do capital próprio e a margem financeira.
Objetivos Específicos
No final do curso os formandos ficarão aptos:
- Distinguir as várias componentes do risco de taxa de juro;
- Implementar os cálculos dos indicadores de risco;
- Distinguir e quantificar choques de natureza prospetiva e choques com base em dados históricos;
- Determinar os tipos de derivados adequados à cobertura de cada tipo de risco.
CONTEÚDOS
Módulo I – Enquadramento Regulamentar dos Conceitos
Módulo II – Conceitos Genéricos de Gestão do Risco de Taxa de Juro
Módulo III – Curvas de Taxas de Juro e Cálculo de Taxas Forward
Módulo IV – Derivados – Definição e Tipos
Módulo V – Risco de GAP
Módulo VI – Risco Basis
Módulo VII – Risco de Opção
Módulo VIII – Outras Exposições
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
Módulo VIII – Outras Exposições
Módulo IX – Métodos de Medição do Risco de Taxa de Juro – ΔEV/ΔEVE e ΔNII
Módulo X – Cenários de Choques sobre a Taxa de Juro para a Gestão Corrente
Módulo XI – Cenários de Esforço sobre a Taxa de Juro
Módulo XII – A utilização de Derivados para Cobertura
Angola | Cabo- Verde | Moçambique | Portugal | S. Tomé e Príncipe
