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Gestão de Ativos e Passivos - Risco da Taxa de Juro da Carteira Bancária


Objetivos Gerais

Este curso destina-se principalmente às instituições implementem sistemas internos e metodologias que permitam identificar, avaliar, gerir e mitigar riscos decorrentes de alterações nas taxas de juro que possam afetar o valor económico do capital próprio e a margem financeira.

Objetivos Específicos

No final do curso os formandos ficarão aptos:
  • Distinguir as várias componentes do risco de taxa de juro;
  • Implementar os cálculos dos indicadores de risco;
  • Distinguir e quantificar choques de natureza prospetiva e choques com base em dados históricos;
  • Determinar os tipos de derivados adequados à cobertura de cada tipo de risco.


CONTEÚDOS

Módulo I – Enquadramento Regulamentar dos Conceitos

Módulo II – Conceitos Genéricos de Gestão do Risco de Taxa de Juro

Módulo III – Curvas de Taxas de Juro e Cálculo de Taxas Forward

Módulo IV – Derivados – Definição e Tipos

Módulo V – Risco de GAP

Módulo VI – Risco Basis

Módulo VII – Risco de Opção

Módulo VIII – Outras Exposições

Módulo IX – Métodos de Medição do Risco de Taxa de Juro – ΔEV/ΔEVE e ΔNII

Módulo X – Cenários de Choques sobre a Taxa de Juro para a Gestão Corrente

Módulo XI – Cenários de Esforço sobre a Taxa de Juro

Módulo XII – A utilização de Derivados para Cobertura


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Horário:
Duração: 18 horas
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