Modelos Quantitativos para Apoio à Decisão no Setor Bancário- a Distância
Objetivos Específicos:
- Reconhecer a utilidade e os limites dos modelos quantitativos no suporte à decisão bancária, nomeadamente na gestão de risco, concessão de crédito, previsão de imparidades e planeamento estratégico;
- Interpretar e avaliar indicadores estatísticos fundamentais (média, desvio padrão, correlação, regressão, etc.) aplicados à análise de carteiras, produtos financeiros ou comportamento de clientes;
- Construir modelos simples de previsão e de regressão com dados históricos, aplicando técnicas adequadas ao contexto financeiro (ex.: previsão de inadimplência, fluxo de tesouraria ou taxas de juro);
- Analisar e aplicar conceitos de risco quantitativo, incluindo os parâmetros PD, LGD e EAD, entendendo o seu papel na mensuração do risco de crédito sob o enquadramento Basileia III/IV;
- Simular cenários financeiros através de ferramentas como Monte Carlo, integrando incerteza e variabilidade nas decisões bancárias estratégicas (ex.: stress tests, análise de sensibilidade);
- Aplicar técnicas de otimização e alocação de recursos financeiros com base em programação linear ou heurísticas simples, respeitando restrições regulatórias ou operacionais;
- Avaliar criticamente modelos quantitativos existentes (ex.: scoring de crédito ou modelos de imparidade IFRS9), compreendendo os riscos de uso acrítico e os cuidados de validação e backtesting;
- Integrar os outputs dos modelos quantitativos nos processos de tomada de decisão da Direção, garantindo o alinhamento com os objetivos estratégicos, regulatórios e reputacionais do banco.
CONTEÚDOS
Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização
Módulo II – Estatística Aplicada à Decisão Bancária
Módulo III – Modelos de Previsão e Análise de Séries Temporais
Módulo IV – Modelos de Previsão e Análise de Séries Temporais
Pré-requisitos
Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:
• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.
Metodologia
Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.
O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.
As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.
No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.
Esta formação é certificada e reconhecida.
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